Quant Dashboard — Python / Git / Linux for Finance

Dashboard Streamlit orienté quant/finance pour :

• analyser un actif unique (actions/indices/crypto) ;
• construire et backtester un portfolio multi-actifs ;
• comparer plusieurs stratégies simples (SMA, RSI, MACD, Bollinger, Golden Cross, Buy & Hold) ;
• générer des prédictions (modèles simples + intervalles d’incertitude) ;
• produire un rapport journalier via un script cron/.

Le projet utilise principalement yfinance pour les prix historiques et Streamlit pour l’interface.

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Aperçu des fonctionnalités

Page 1 — Accueil (app.py)

• Présentation du projet, des pages, et des modules.

Page 2 — Actif unique (pages/2_Single_Asset.py)

• Choix ticker (actions US, indices, crypto)
• Prix « live » (dernier prix connu via yfinance)
• Téléchargement et affichage de données historiques (OHLC)
• Application d’une stratégie au choix :
  • Buy & Hold
  • SMA (moyennes mobiles)
  • RSI
  • MACD
  • Bollinger Bands
  • Golden Cross
• Comparaison Stratégie vs Buy & Hold
• Tableau de métriques (Sharpe, Sortino, Volatilité annualisée, Max Drawdown)
• Comparaison multi-stratégies + tableau de synthèse
• Module “AI reco” : recherche de meilleurs paramètres (optimisation simple, ex. maximiser Sortino)

Page 3 — Portfolio (pages/3_Portfolio.py)

• Création d’un portefeuille (montant par ticker, fusion des doublons, égal-pondération possible)
• Construction d’un « pseudo-actif » portfolio (série Close = valeur du portefeuille)
• Fenêtre globale + segments non chevauchants (périodes d’entrée/sortie)
• Backtest Buy & Hold portfolio vs stratégies sélectionnées
• Graphiques d’équity “gated/segmentée” + métriques (Sharpe/Sortino/Vol/MaxDD/Perf)

Cron — Rapport journalier (cron/daily_report.py)

• Génère un rapport texte par ticker (dans cron/data/)
• Exemple de planification dans cron/crontab.txt

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Structure du dépôt

Python-Git-Linux-for-Finance/
├── app.py                          # Page d'accueil Streamlit
├── pages/
│   ├── 2_Single_Asset.py           # Analyse actif unique
│   └── 3_Portfolio.py              # Analyse portefeuille
├── modules/
│   ├── data_loader.py              # Chargement prix (yfinance) + cache streamlit
│   ├── preprocessing.py            # Nettoyage/slicing dates, equity “gated”
│   ├── strategy_single.py          # Stratégies + métriques (Sharpe/Sortino/…)
│   ├── plots.py                    # Graphiques plotly pour équity/segments
│   ├── prediction.py               # Prédictions pour actif unique (RF/linéaire + CI)
│   ├── portfolio.py                # Construction portfolio + segments
│   ├── predictions_portfolio.py    # Prédictions adaptées au portfolio
│   └── ai_reco.py                  # Reco paramètres (grid simple, ex. Sortino)
├── .streamlit/
│   ├── config.toml                 # Theme + server.runOnSave
│   └── secrets.toml                # ⚠️ secrets (à ne pas committer)
├── cron/
│   ├── daily_report.py             # Script de rapport pour cron
│   ├── crontab.txt                 # Exemple de crontab
│   └── data/                       # Rapports générés (exemples)
├── requirements.txt                # Dépendances runtime (nettoyées)
└── requirements-dev.txt            # Outils dev (optionnels)

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Installation (local)

Prérequis

• Python 3.10+ recommandé
• pip récent

1) Créer un environnement virtuel

python -m venv .venv
source .venv/bin/activate          # macOS/Linux
# .venv\Scripts\activate         # Windows PowerShell
python -m pip install -U pip

2) Installer les dépendances

pip install -r requirements.txt

Optionnel (dev) :

pip install -r requirements-dev.txt

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Lancer l’application

À la racine du projet :

streamlit run app.py

Streamlit détectera automatiquement les pages dans pages/.

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Configuration & secrets

⚠️ secrets.toml

Le fichier .streamlit/secrets.toml contient une clé FINNHUB_API_KEY.

• Recommandation : ne jamais versionner ce fichier dans Git.
• Ajoutez au .gitignore (si pas déjà fait) :

.streamlit/secrets.toml

Note : dans l’état actuel du code, l’API Finnhub n’est pas utilisée (yfinance est la source principale).
Si vous n’utilisez pas Finnhub, vous pouvez supprimer la clé.

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Utilisation (workflow typique)

Actif unique

1. Choisir un ticker (ex. AAPL, ^GSPC, BTC-USD)
2. Sélectionner une période (dates)
3. Choisir une stratégie + paramètres
4. Lire la perf, les métriques, comparer plusieurs stratégies
5. Tester les prédictions (modèle linéaire / random forest)

Portfolio

1. Ajouter 2+ tickers et un montant (€) par ticker
2. Générer la série portfolio
3. Définir une fenêtre globale + segments
4. Comparer Buy & Hold vs stratégies

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Rapport journalier (cron)

Lancer manuellement :

python cron/daily_report.py

Résultats : fichiers texte dans cron/data/ (un par ticker et par jour).

Planification (exemple) : voir cron/crontab.txt.

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Notes techniques (ce que font les modules)

• modules/data_loader.py
  • get_live_price() : récupère le dernier prix via yfinance
  • get_history() / load_historical_data() : OHLC + cache Streamlit
• modules/preprocessing.py
  • normalisation/dédoublonnage dates
  • slicing par fenêtre
  • construction d’équity “gated” (afficher uniquement sur segments)
• modules/strategy_single.py
  • stratégies (SMA/RSI/MACD/Bollinger/GoldenCross/B&H)
  • compute_metrics() : Sharpe, Sortino, Vol ann., MaxDD
• modules/prediction.py et modules/predictions_portfolio.py
  • feature engineering simple
  • split temporel
  • modèles : linéaire + RF
  • simulation/rollout + bandes d’incertitude
• modules/plots.py
  • graphes plotly pour equity segmentée
• modules/ai_reco.py
  • recherche simple (grid) des paramètres maximisant le Sortino

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Dépannage

• yfinance renvoie des données vides
  • vérifier le ticker
  • tester une autre période
  • relancer (limitations réseau / rate limits)
• erreurs de dates
  • vérifier que vos segments sont non chevauchants
  • vérifier que la fenêtre globale contient les segments
• Streamlit ne voit pas les pages
  • garder pages/ à la racine du projet
  • nommage des fichiers pages/2_*.py, pages/3_*.py etc.

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Sécurité / hygiène repo (recommandé)

• Ne pas committer :
  • .streamlit/secrets.toml
  • .venv/
  • cron/data/ si c’est du bruit (ou le garder mais en l’assumant)
• Éviter de versionner .git/ dans une archive/zip si l’objectif est le partage.

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Licence

À définir (MIT / Apache-2.0 / …) selon votre usage.