profilingRCode

Some results of profiling R code

I am trying to create a vectorised version of "quantstrat" for very simple path independent strategies.

I have created a backtester function in backtester.R file and there is a line #438

entry.transactions$Quantity <- sign(signals$entry[format(index(entry.transactions), "%Y-%m-%d %H:%M:%S")])*quantity

And profiler says:

Rprof("profile_generateTransactions.out", line.profiling=TRUE) master.txns.list.exit.1.day.later <- generateTransactions(SPY.daily, signals.exit.1.day.later, TZ=TZ) Rprof(NULL) proftable("profile_generateTransactions.out", lines=10)

PctTime Call
9.741 generateTransactions > 3#438 > [ > 3#438 > [.xts
9.217 generateTransactions > 3#438
6.967 generateTransactions > 3#438 > [
5.395 generateTransactions
4.778 generateTransactions > 3#438 > [ > 3#438
2.928 generateTransactions > 3#438 > [ > 3#438 > [.xts > 2#94
1.695 generateTransactions > 3#438 > [ > 3#438 > [.xts > 2#94 > .parseISO8601
1.572 2#94 > .parseISO8601 > 8#111 > as.POSIXlt > do.call > parse.side > 8#96 > as.list > as_numeric > 8#31 > gsub
1.387 2#94 > .parseISO8601 > 8#108 > as.POSIXlt > do.call > parse.side > 8#96 > as.list > as_numeric > 8#31 > gsub
0.986 3#438 > [.xts > 2#94 > .parseISO8601 > 8#108 > as.POSIXlt > do.call > > 7#111 > ISOdatetime > paste

summaryRprof("profile_generateTransactions.out", lines = "show")

$by.self
self.time self.pct total.time total.pct
endpoints.R#111 3.92 10.32 3.92 10.32
parse8601.R#35 3.64 9.58 3.64 9.58
parse8601.R#36 3.64 9.58 3.64 9.58 endpoints.R#138 3.46 9.11 3.46 9.11 parse8601.R#31 2.80 7.37 2.80 7.37 parse8601.R#125 2.38 6.27 2.38 6.27 parse8601.R#119 2.28 6.00 2.28 6.00 parse8601.R#96 1.92 5.06 4.82 12.69 parse8601.R#153 1.88 4.95 1.88 4.95 parse8601.R#108 1.32 3.48 9.26 24.38 parse8601.R#111 1.26 3.32 9.26 24.38 parse8601.R#112 1.26 3.32 1.26 3.32 utils.R#22 1.00 2.63 1.10 2.90 parse8601.R#66 0.84 2.21 0.84 2.21 parse8601.R#41 0.64 1.69 0.64 1.69 parse8601.R#67 0.62 1.63 0.62 1.63 endpoints.R#125 0.48 1.26 0.48 1.26 parse8601.R#38 0.42 1.11 0.42 1.11 parse8601.R#81 0.32 0.84 0.32 0.84 xts.methods.R#96 0.28 0.74 1.38 3.63 parse8601.R#39 0.28 0.74 0.28 0.74 xts.methods.R#99 0.24 0.63 0.42 1.11 parse8601.R#116 0.22 0.58 0.30 0.79 index.R#85 0.22 0.58 0.22 0.58 parse8601.R#48 0.22 0.58 0.22 0.58 parse8601.R#89 0.18 0.47 0.18 0.47 parse8601.R#64 0.16 0.42 0.16 0.42 parse8601.R#82 0.16 0.42 0.16 0.42 endpoints.R#134 0.12 0.32 0.12 0.32 parse8601.R#70 0.12 0.32 0.12 0.32 parse8601.R#83 0.12 0.32 0.12 0.32 isOrdered.R#30 0.10 0.26 0.10 0.26 parse8601.R#29 0.10 0.26 0.10 0.26 parse8601.R#71 0.10 0.26 0.10 0.26 parse8601.R#88 0.10 0.26 0.10 0.26 xts.methods.R#94 0.08 0.21 35.96 94.68 parse8601.R#84 0.08 0.21 0.08 0.21 parse8601.R#90 0.08 0.21 0.08 0.21 parse8601.R#122 0.06 0.16 0.14 0.37 isOrdered.R#27 0.06 0.16 0.06 0.16 parse8601.R#63 0.06 0.16 0.06 0.16 parse8601.R#87 0.06 0.16 0.06 0.16 parse8601.R#91 0.06 0.16 0.06 0.16 parse8601.R#92 0.06 0.16 0.06 0.16 xts.methods.R#93 0.06 0.16 0.06 0.16 xts.methods.R#95 0.06 0.16 0.06 0.16 endpoints.R#123 0.04 0.11 0.04 0.11 index.R#84 0.04 0.11 0.04 0.11 parse8601.R#110 0.04 0.11 0.04 0.11 parse8601.R#127 0.04 0.11 0.04 0.11 parse8601.R#46 0.04 0.11 0.04 0.11 parse8601.R#47 0.04 0.11 0.04 0.11 as.numeric.R#97 0.02 0.05 0.02 0.05 endpoints.R#115 0.02 0.05 0.02 0.05 isOrdered.R#24 0.02 0.05 0.02 0.05 merge.R#113 0.02 0.05 0.02 0.05 Ops.xts.R#32 0.02 0.05 0.02 0.05 parse8601.R#107 0.02 0.05 0.02 0.05 parse8601.R#115 0.02 0.05 0.02 0.05 parse8601.R#121 0.02 0.05 0.02 0.05 parse8601.R#54 0.02 0.05 0.02 0.05 xts.methods.R#177 0.02 0.05 0.02 0.05 zoo.R#202 0.02 0.05 0.02 0.05

$by.total total.time total.pct self.time self.pct backtester.R#438 37.90 99.79 0.00 0.00 xts.methods.R#94 35.96 94.68 0.08 0.21 parse8601.R#108 9.26 24.38 1.32 3.48 parse8601.R#111 9.26 24.38 1.26 3.32 parse8601.R#96 4.82 12.69 1.92 5.06 endpoints.R#111 3.92 10.32 3.92 10.32 parse8601.R#35 3.64 9.58 3.64 9.58 parse8601.R#36 3.64 9.58 3.64 9.58 endpoints.R#138 3.46 9.11 3.46 9.11 parse8601.R#31 2.80 7.37 2.80 7.37 parse8601.R#125 2.38 6.27 2.38 6.27 parse8601.R#119 2.28 6.00 2.28 6.00 parse8601.R#153 1.88 4.95 1.88 4.95 xts.methods.R#96 1.38 3.63 0.28 0.74 parse8601.R#112 1.26 3.32 1.26 3.32 utils.R#22 1.10 2.90 1.00 2.63 parse8601.R#66 0.84 2.21 0.84 2.21 parse8601.R#41 0.64 1.69 0.64 1.69 parse8601.R#67 0.62 1.63 0.62 1.63 endpoints.R#125 0.48 1.26 0.48 1.26 parse8601.R#38 0.42 1.11 0.42 1.11 xts.methods.R#99 0.42 1.11 0.24 0.63 parse8601.R#81 0.32 0.84 0.32 0.84 parse8601.R#116 0.30 0.79 0.22 0.58 parse8601.R#39 0.28 0.74 0.28 0.74 index.R#85 0.22 0.58 0.22 0.58 parse8601.R#48 0.22 0.58 0.22 0.58 parse8601.R#89 0.18 0.47 0.18 0.47 parse8601.R#64 0.16 0.42 0.16 0.42 parse8601.R#82 0.16 0.42 0.16 0.42 parse8601.R#122 0.14 0.37 0.06 0.16 endpoints.R#134 0.12 0.32 0.12 0.32 parse8601.R#70 0.12 0.32 0.12 0.32 parse8601.R#83 0.12 0.32 0.12 0.32 isOrdered.R#30 0.10 0.26 0.10 0.26 parse8601.R#29 0.10 0.26 0.10 0.26 parse8601.R#71 0.10 0.26 0.10 0.26 parse8601.R#88 0.10 0.26 0.10 0.26 parse8601.R#84 0.08 0.21 0.08 0.21 parse8601.R#90 0.08 0.21 0.08 0.21 isOrdered.R#27 0.06 0.16 0.06 0.16 parse8601.R#63 0.06 0.16 0.06 0.16 parse8601.R#87 0.06 0.16 0.06 0.16 parse8601.R#91 0.06 0.16 0.06 0.16 parse8601.R#92 0.06 0.16 0.06 0.16 xts.methods.R#93 0.06 0.16 0.06 0.16 xts.methods.R#95 0.06 0.16 0.06 0.16 xts.methods.R#47 0.06 0.16 0.00 0.00 endpoints.R#123 0.04 0.11 0.04 0.11 index.R#84 0.04 0.11 0.04 0.11 parse8601.R#110 0.04 0.11 0.04 0.11 parse8601.R#127 0.04 0.11 0.04 0.11 parse8601.R#46 0.04 0.11 0.04 0.11 parse8601.R#47 0.04 0.11 0.04 0.11 bind.R#26 0.04 0.11 0.00 0.00 zoo.R#220 0.04 0.11 0.00 0.00 as.numeric.R#97 0.02 0.05 0.02 0.05 endpoints.R#115 0.02 0.05 0.02 0.05 isOrdered.R#24 0.02 0.05 0.02 0.05 merge.R#113 0.02 0.05 0.02 0.05 Ops.xts.R#32 0.02 0.05 0.02 0.05 parse8601.R#107 0.02 0.05 0.02 0.05 parse8601.R#115 0.02 0.05 0.02 0.05 parse8601.R#121 0.02 0.05 0.02 0.05 parse8601.R#54 0.02 0.05 0.02 0.05 xts.methods.R#177 0.02 0.05 0.02 0.05 zoo.R#202 0.02 0.05 0.02 0.05 backtester.R#105 0.02 0.05 0.00 0.00 backtester.R#179 0.02 0.05 0.00 0.00 backtester.R#434 0.02 0.05 0.00 0.00 backtester.R#453 0.02 0.05 0.00 0.00 index.R#3 0.02 0.05 0.00 0.00 last.R#25 0.02 0.05 0.00 0.00 merge.R#103 0.02 0.05 0.00 0.00 xtsible.R#36 0.02 0.05 0.00 0.00 xts.R#203 0.02 0.05 0.00 0.00 zoo.R#205 0.02 0.05 0.00 0.00

$by.line self.time self.pct total.time total.pct as.numeric.R#97 0.02 0.05 0.02 0.05 backtester.R#105 0.00 0.00 0.02 0.05 backtester.R#179 0.00 0.00 0.02 0.05 backtester.R#434 0.00 0.00 0.02 0.05 backtester.R#438 0.00 0.00 37.90 99.79 backtester.R#453 0.00 0.00 0.02 0.05 bind.R#26 0.00 0.00 0.04 0.11 endpoints.R#111 3.92 10.32 3.92 10.32 endpoints.R#115 0.02 0.05 0.02 0.05 endpoints.R#123 0.04 0.11 0.04 0.11 endpoints.R#125 0.48 1.26 0.48 1.26 endpoints.R#134 0.12 0.32 0.12 0.32 endpoints.R#138 3.46 9.11 3.46 9.11 index.R#3 0.00 0.00 0.02 0.05 index.R#84 0.04 0.11 0.04 0.11 index.R#85 0.22 0.58 0.22 0.58 isOrdered.R#24 0.02 0.05 0.02 0.05 isOrdered.R#27 0.06 0.16 0.06 0.16 isOrdered.R#30 0.10 0.26 0.10 0.26 last.R#25 0.00 0.00 0.02 0.05 merge.R#103 0.00 0.00 0.02 0.05 merge.R#113 0.02 0.05 0.02 0.05 Ops.xts.R#32 0.02 0.05 0.02 0.05 parse8601.R#29 0.10 0.26 0.10 0.26 parse8601.R#31 2.80 7.37 2.80 7.37 parse8601.R#35 3.64 9.58 3.64 9.58 parse8601.R#36 3.64 9.58 3.64 9.58 parse8601.R#38 0.42 1.11 0.42 1.11 parse8601.R#39 0.28 0.74 0.28 0.74 parse8601.R#41 0.64 1.69 0.64 1.69 parse8601.R#46 0.04 0.11 0.04 0.11 parse8601.R#47 0.04 0.11 0.04 0.11 parse8601.R#48 0.22 0.58 0.22 0.58 parse8601.R#54 0.02 0.05 0.02 0.05 parse8601.R#63 0.06 0.16 0.06 0.16 parse8601.R#64 0.16 0.42 0.16 0.42 parse8601.R#66 0.84 2.21 0.84 2.21 parse8601.R#67 0.62 1.63 0.62 1.63 parse8601.R#70 0.12 0.32 0.12 0.32 parse8601.R#71 0.10 0.26 0.10 0.26 parse8601.R#81 0.32 0.84 0.32 0.84 parse8601.R#82 0.16 0.42 0.16 0.42 parse8601.R#83 0.12 0.32 0.12 0.32 parse8601.R#84 0.08 0.21 0.08 0.21 parse8601.R#87 0.06 0.16 0.06 0.16 parse8601.R#88 0.10 0.26 0.10 0.26 parse8601.R#89 0.18 0.47 0.18 0.47 parse8601.R#90 0.08 0.21 0.08 0.21 parse8601.R#91 0.06 0.16 0.06 0.16 parse8601.R#92 0.06 0.16 0.06 0.16 parse8601.R#96 1.92 5.06 4.82 12.69 parse8601.R#107 0.02 0.05 0.02 0.05 parse8601.R#108 1.32 3.48 9.26 24.38 parse8601.R#110 0.04 0.11 0.04 0.11 parse8601.R#111 1.26 3.32 9.26 24.38 parse8601.R#112 1.26 3.32 1.26 3.32 parse8601.R#115 0.02 0.05 0.02 0.05 parse8601.R#116 0.22 0.58 0.30 0.79 parse8601.R#119 2.28 6.00 2.28 6.00 parse8601.R#121 0.02 0.05 0.02 0.05 parse8601.R#122 0.06 0.16 0.14 0.37 parse8601.R#125 2.38 6.27 2.38 6.27 parse8601.R#127 0.04 0.11 0.04 0.11 parse8601.R#153 1.88 4.95 1.88 4.95 utils.R#22 1.00 2.63 1.10 2.90 xtsible.R#36 0.00 0.00 0.02 0.05 xts.methods.R#47 0.00 0.00 0.06 0.16 xts.methods.R#93 0.06 0.16 0.06 0.16 xts.methods.R#94 0.08 0.21 35.96 94.68 xts.methods.R#95 0.06 0.16 0.06 0.16 xts.methods.R#96 0.28 0.74 1.38 3.63 xts.methods.R#99 0.24 0.63 0.42 1.11 xts.methods.R#177 0.02 0.05 0.02 0.05 xts.R#203 0.00 0.00 0.02 0.05 zoo.R#202 0.02 0.05 0.02 0.05 zoo.R#205 0.00 0.00 0.02 0.05 zoo.R#220 0.00 0.00 0.04 0.11

$sample.interval [1] 0.02

$sampling.time [1] 37.98