期权策略分析

这个源代码，是我用来分析一个著名的ETF基金的投资策略，那么我先搞来了历史数据，然后根据这个期权策略来进行回测。

具体的期权策略大概是这样的

这个策略就是每天拿 10% 的可用资金，去买一个第二天就到期、行权价比当天收盘价低 1% 的看涨CALL期权；如果第二天价格涨过行权价，就行权，获得股票，然后立即反手就卖掉股票，获得现金。否则就损失这笔权利金，然后再用更新后的资金重复这个每天买、到期后二次结算的动作。

运行方式

首先你要安装python环境，然后确保pip工具能正常运行。

pip install -r requirements.txt
python vtr.py