msd-backtest 是一个基于 Python 的高性能、向量化股票策略回测框架。它旨在为量化开发者提供一个简单、高效且灵活的工具，用于开发、测试和优化交易策略。
- 高性能向量化计算：核心数据处理基于 NumPy，支持大规模数据的快速回测。
- 多标的支持：原生支持同时对多个股票或指数进行回测。
- 模块化架构：
Account：模拟真实交易账户，处理资金、持仓、手续费和滑点。Strategy：解耦策略逻辑，通过继承Strategy基类快速实现自定义逻辑。DataProvider：灵活的数据提供接口，支持接入不同的行情数据源。
- 完善的报表输出：支持生成 CSV、Excel (XLSX) 和 JSON 格式的回测结果报表。
- 内置 MSD 集成：支持从 MSD (Market Strategy Data) 服务端直接拉取行情和财务数据。
- 远程回测支持：内置 FastAPI 服务器，支持跨语言或远程调用回测引擎。
推荐使用 uv 进行依赖管理：
# 克隆仓库
git clone https://github.com/your-repo/msd-backtest.git
cd msd-backtest
# 安装依赖
uv sync
# 如果需要运行回测服务器
uv sync --with server你可以通过命令行工具直接运行已有的策略：
uv run python -m mbt.run.cli strategy/double_avg.py -s 000001.SZ 600000.SH --begin 2023-01-01 --end 2023-12-31 -o report.xlsx常用参数说明：
strategy: 策略文件路径（.py或.json）。-s,--symbols: 股票代码列表。-b,--begin: 开始日期 (YYYY-MM-DD)。-e,--end: 结束日期 (YYYY-MM-DD)。-o,--output: 输出文件路径（支持.csv,.xlsx,.json）。
msd-backtest 采用逐条数据迭代（Bar-by-Bar Iteration）的执行机制，确保回测过程的严谨性和真实性。
- 单向时间线：回测引擎（
mbt.Runner）严格按照时间顺序，逐个时间步调用策略的execute方法。 - 数据隔离：在任一时刻，策略仅能通过
ctx访问当前及之前的数据，无法窥视未来的行情。 - 真实模拟：所有的买卖指令都在当前 Bar 生成，并在当前或下一个 Bar 的价格基础上执行（取决于配置和滑点），完美模拟真实市场的环境。
编写策略非常简单，只需要继承 mbt.Strategy 并实现 execute 方法：
from mbt import Strategy, Context
class MyStrategy(Strategy):
def __init__(self, fast_period=5, slow_period=20):
self.fast_period = fast_period
self.slow_period = slow_period
def execute(self, ctx: Context):
# 获取当前收盘价序列
close = ctx.close
# 计算移动平均线
# 注意：ctx 提供的是 NumPy 数组，支持向量化操作
# 这里仅为示意，实际开发中建议预计算指标
# 买入逻辑示例
# ctx.buy(buy_flags, percent=1.0)
# 卖出逻辑示例
# ctx.sell(sell_flags, percent=1.0)
pass本项目深度集成 AI 辅助开发流程。利用 msd_strategy 技能，AI 可以根据用户描述自动生成符合规范的策略代码。
- 目标： 通过自然语言描述，由 AI 生成高效、可运行的 Python 策略类。
- 技术栈： Python 3.11+, NumPy,
py-alpha-lib。 - 编码规范：
- 必须继承
mbt.Strategy。 - 实现
execute(self, ctx: mbt.Context)方法。 - 使用
ctx.buy()和ctx.sell()进行下单。
- 必须继承
为了支持 AI 高效构建因子，框架内置了丰富的 alpha-lib 算子，包括：
- 时间序列算子：
MA,EMA,HHV,LLV,STDDEV,CORR,SLOPE等。 - 横截面算子：
CC_RANK,CC_ZSCORE,GROUP_RANK,NEUTRALIZE等。 - 逻辑算子：
CROSS,LONGCROSS,BARSLAST等。
AI 在编写策略时应优先使用这些向量化算子，以确保最佳性能。
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├── mbt/ # 核心回测包
│ ├── account.py # 账户、持仓、手续费管理
│ ├── strategy.py # 策略基类与上下文定义
│ ├── data_provider.py # 数据提供接口
│ └── run/ # 运行引擎
│ ├── runner.py # 回测执行核心
│ ├── cli.py # 命令行界面
│ ├── msd.py # MSD 数据源接入
│ └── server.py # REST API 服务
├── strategy/ # 示例策略目录
├── tests/ # 单元测试
└── pyproject.toml # 项目配置与依赖说明
在 mbt/account.py 中支持自定义手续费。你可以通过 JSON 配置文件或代码中初始化 Fee 类来设置不同时间段的印花税、过户费及佣金。
msd-backtest 默认在 mbt/run/msd.py 中实现了前/后复权的计算逻辑，确保回测收益计算的准确性。
运行单元测试：
uv run pytest运行性能基准测试：
uv run pytest --benchmark-only更多详细文档请参考各模块代码注释。